7月9日五矿期货金属早报

金属市场交易
LME 交易行情
品种  开盘  最高  最低  收盘  成交量  持仓  增减  库存  增减
铜  7686  7715  7509  7531  105453  255932  1527  254450  1725
铝  1946  1946  1894  1896  187928  717702  10393  4818725  9200
铅  1888  1888  1840  1860  43766  135322  229  348475  -100
锌  1860  1871  1828  1844  128985  265528  861  990850  -2525
 
LME 持仓信息
  铜持仓分布  增减  铝持仓分布  增减  铅持仓分布  增减  锌持仓分布  增减
CASH /18JUL  32775  -1602  69430  709  17833  -139  31728  -1238
19JUL/15AUG  58658  -1204  115408  476  35141  -28  60355  -726
16AUG/19SEP  58713  1339  127460  -165  38715  -2281  77639  282
20SEP=L/3MTH  23299  1622  41153  3506  16395  1007  27163  1417
REST OF SEP  2242  256  4611  866  1373  272  2492  778
01OCT/63MTH  80245  1116  359640  5001  25865  1398  66151  348
 
LME 铜铝锌铅成交量
品种
上午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
下午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
（含调期、场外
交易量）
铜  320  125  0  500  506  3007  100995  105453
铝  1894  1800  0  1148  2994  6912  173180  187928
铅  2070  10  0  5  158  2713  38810  43766
锌  1328  593  0  2240  2100  2770  119954  128985
 
LME 铜铝锌铅库存变化
    入库  出库  注销仓单
比利时    
新加坡    
荷兰  1550  
西班牙    
英国    75
马来西亚    
迪拜    
美国    
韩国  300  
意大利    
德国    50
瑞典    
铜
土耳其    
3500 日本    
马来西亚    1250
荷兰  11625  
新加坡    825
韩国    
意大利    
英国    
瑞典    
比利时    
美国    350
西班牙    
德国    
土耳其    
日本    
铝
迪拜    
1776075
荷兰    
德国    
新加坡    
迪拜    
比利时    
瑞典    
意大利    
英国    
西班牙    
美国    1525
马来西亚    1000
韩国    
土耳其    
锌
日本    
204550
阿联酋    
比利时    
德国    
西班牙    925
英国    
意大利    
马来西亚  825  
荷兰    
瑞典    
 
 
 
 
 
铅
新加坡    
50200 美国    
 
 
 
 
 
美国 CFTC铜市场持仓结构表
  非商业持仓量  商业持仓量  可报告合计持仓量  不可报告持仓量
日期  多头  空头  跨期  多头  空头  多头  空头  多头  空头
总持仓
投机
净多
2011-7-05  40534  21571  14304  67922  86511  122760  122386  15867  16241  138627  18964
2011-7-12  48272  24486  14808  65478  91042  128558  130336  18306  16528  146864  23786
2011-7-19  49556  25807  18561  64948  92763  133065  137131  19811  15745  152876  23749
2011-7-26  51606  27015  19318  65835  93137  136759  139470  19381  16670  156140  24591
2011-8-02  51036  26773  19719  67296  93515  138051  140007  18038  16082  156089  24263
2011-8-09  34375  23514  12032  66705  76240  113112  111786  15363  16689  128475  10861
2011-8-16  27568  21674  13369  71675  72565  112612  107608  13061  18065  125673  5894
2011-8-23  28138  24288  13116  72457  71157  113711  108561  12669  17819  126380  3850
2011-8-30  28750  26048  10645  63839  62367  103234  99060  12581  16755  115815  2702
2011-9-6  30682  27185  11106  62986  60973  104774  99264  11098  16608  115872  3497
2011-9-13  30700  28872  10162  64993  60937  105855  99972  12528  18412  118383  1828
2011-9-23  31651  34950  10034  69336  59659  111021  104643  14510  20888  125531  -3299
2011-9-27  29860  31322  8657  68325  59770  106842  99749  13049  20142  119891  -1462
2011-10-4  28040  31458  9689  69927  60604  107656  101751  13843  19748  121499  -3418
2011-10-11  27971  35030  9936  72909  58490  110816  103456  12052  19412  122868  -7059
2011-10-18  28110  33449  12698  75441  61894  116249  108041  12765  20973  129014  -5339
2011-10-25  28375  31313  15885  73267  62365  117527  109563  12366  20330  129893  -2938
2011-11-01  28641  26854  15387  71273  64692  115301  106933  11062  19430  126363  1787
2011-11-08  26697  26385  12686  70552  66389  109935  105460  13637  18112  123572  312
2011-11-15  26992  28106  12241  77633  72092  116866  112439  13125  17552  129991  -1114
2011-11-22  26072  30294  13346  72381  62742  111799  106382  12390  17807  124189  -4222
2011-12-13  27040  30396  10752  67361  59408  105153  100556  10840  15437  115993  -3356
2011-12-27  28669  32261  11094  67188  56805  106951  100160  10202  16993  117153  -3592
2012-1-3  29629  31177  11918  68300  60466  109847  103561  10947  17233  120794  -1548
2012-1-10  31413  33123  14467  68689  61854  114569  109444  12069  17194  126638  -1710
2012-1-17  34047  31736  17572  67784  65652  119403  114960  13054  17497  132457  2311
2012-1-24  36031  31508  22434  70960  70786  129425  124728  13326  18023  142751  4523
2012-1-31  37665  33482  23093  77199  78424  137957  134999  13830  16788  151787  4183
2012-1-31  37665  33482  23093  77199  78424  137957  134999  13830  16788  151787  4183
2012-2-7  40578  33536  22233  82954  87532  145765  143301  14265  16729  160030  7042
2012-2-14  42281  32572  22867  85459  94173  150607  149612  13884  14879  164491  9709
2012-2-21  43171  33634  20979  84117  91136  148267  145749  14258  16776  162525  -1966 2012-2-28  43900  33389  18361  77325  86060  139586  137810  13726  15502  15312  -9213
2012-3-6  44783  33198  19235  76505  83720  140523  136153  122128  16588  152741  11585
2012-3-13  43424  34352  18188  75104  82186  136716  134726  14252  16242  150968  9072
2012-3-20  48835  36560  19261  72827  81578  140923  137399  13471  16995  154394  12275
2012-3-27  44370  36296  21151  71533  77823  137054  135270  14983  16767  152037  8074
2012-4-3  48178  38649  21696  71108  78085  140982  138430  15587  18139  156569  9529
2012-4-10  41312  40893  19985  68891  66807  130188  127685  18280  20783  148468  419
2012-4-17  41012  39755  20599  84347  75969  145958  136323  13161  22796  159119  1257
2012-4-24  38687  36365  21860  86726  76668  147273  134893  11983  24363  159256  2322
2012-5-1  41404  37514  14451  77181  70533  133036  122498  11205  21743  144241  3890
2012-5-8  42919  39388  13391  78539  71298  134849  124077  9734  20506  144583  3531
2012-5-15  41857  45715  13127  81899  67274  136883  126116  11051  21818  147934  -3858
2012-5-22  40184  50282  16922  82296  60264  139402  127468  10787  22721  150189  -10098
2012-5-29  40639  52277  17621  80418  56171  138678  126069  10016  22625  148694  -11638
2012-6-5  40259  56896  19903  84559  56870  144721  133669  11531  22583  156252 -16637
2012-6-18  38793  53745  18381  83488  59025  140662  131151  11422  20933  152084 -14952
2012-6-19  37756  52038  15991  80224  56311  133971  124340  10874  20505 144845  -14282
2012-6-26  38453  55297  15000  81024  53966  134477  124263  11965  22179  146442 -16844
 
期铜下挫 2%,因美国就业数据疲弱加重了市场忧虑
 
 
* 美国就业数据疲弱,经济忧虑令铜价承压
* 中国降息可能暗示下周出炉的数据疲弱
铜价周五大跌逾 2%,因美元走强而承压,此前惨淡的美国就业数据令对全球经济的忧虑加
重.投资人原本已担忧全球经济在中国经济成长放缓和欧债危机拖累下前景坎坷.
伦敦金属交易所(LME)三个月期货CMCU3 收盘时没有成交,最后买入价报每吨$7,530 美
元,周四收报每吨 7,695 美元.
美国公布 6月非农就业岗位增加 8 万个，少于预期后,铜价即跌至7,509美元的日内低位.
纽约商品期货交易所(COMEX)-交投最活跃的9月期铜合约HGU2结算价跌8.35美分,报
每磅 3.4095 美元.
本周期铜下跌 2.3%,录得五周来最大的周度跌幅.
商品市场和股市全线走软,因美元兑欧元升至两年高位,此前美国就业数据令投资人的风险
厌恶情绪高涨,遂在美元中避险.
 
 国际金融市场
道琼斯工业平均  纳斯达克综合  英国伦敦FTSE  德国法兰克福DAX  法国巴黎CAC40
12772.47  -124.2  2937.33  -38.79  5662.63  -30  6410.11  -125.45  3168.79  -60.57
澳元/美元  英镑/美元  欧元/美元  美元/日元  美元/人民币
1.0219  -0.007  1.546  -0.0063  1.2281  -0.0106  79.622  -0.255  6.3644  0.0084
CRB-R  美元指数  近月黄金  纽约原油近月  波罗的海干货
286.92  -6.34  83.3  0.48  1600.2  -9.2  85.93  -1.29  1157  19
 
 
美国债市─公债价格上涨,因美国就业数据令人失望
 
美国公债收益率(殖利率)周五触及一个月低位,此前弱于预期的美国就业数据令美国联
邦储备理事会(美联储,FED)将推出更多宽松政策(QE)的预期升温,下周公布的美联储会议记
录料将为投资人提供决策者思路的线索.
指标10年期公债价格US10YT=RR上扬14/32,收益率报1.553%,且触及6月5日来在最
低位,低于周四尾盘收报的 1.60%.
公债收益率下滑,之前公布的数据显示,美国6月就业岗位增加8万个,低于路透访问分析
师预期的增加 9 万个.
非农就业报告"对推出QE有利,"法国巴黎银行驻纽约的利率策略师 Suvrat Prakash说.
"美国政府在拉低失业率方面没有任何进展,"Prakash 说,"不需要比这更糟糕的数据,只要
未来几季数据保持这样平庸的水平,美联储就会再推量化宽松."
6 月 1 日,10 年期公债收益率触及 1.44%的纪录低点,也是因为美国公布了疲弱的就业数
据以及投资人担心欧债危机.
在周四公布的民间就业数据强于预期后,一些交易商预计政府数据可能还会略高于 10
万.
"就业成长保持在如此低迷的区间时间越长,放缓是由异常天气和之前汽油价格上涨等
暂时性因素影响的可能性就越低,由对全球经济和美国财政状况等长期问题的担忧影响的可
能性就越高."伦敦 Capital Economics的 Paul Dales表示.
数据公布前相对较低的期望值令公债升幅有些受限.
路透访查的分析师预计,数据令美联储推出新一轮量化宽松政策以提振经济成长的几率
增加.
受访的 16 家一级交易商预估中值为美联储推出第三轮量化宽松政策的几率为70%.
美联储上月表示将延长扭转操作至年底.
下周三(7 月 11 日)美联储将公布会议记录,可能帮助投资人分析政策制定者已经有多倾向于推出更多刺激措施,抑或相反.
30 年期长债 US30YT=RR升 1-03/32,收益率由周四尾盘的2.72%降至 2.667%.